Математические методы управления капиталом

Математические методы управления капиталом

Принципы управления капиталом – острая тема для бесконечных дискуссий среди профессиональных инвесторов и игроков финансового рынка. Если взять все идеи в данной области и рассмотреть более конкретно, то станет видно, что в их основе лежит определенный алгоритм, который дает возможность значительно повысить доход, не сливая депозит.

В современной трейдинге есть много математических моделей, которыми успешно пользуются инвесторы, чтобы управлять капиталом. Поэтому можно проанализировать и рассмотреть работающие формулы и результативные подходы к матанализу, чтобы найти более эффективный метод.

Математическая модель Келли: принципы и сущность

Данный подход очень интересен. Он создавался совсем не для торговли на фондовых биржах, да и к бинарным опционам эта модель никак не относилась. Создатель конфигурации Келли — Р. Винс. Он ее демонстрировал как наиболее успешный способ управлять финансами для игр в blackjack.

Время шло и данный принцип стал повсеместно использоваться игроками и приносить ощутимые плоды. В биржевой торговле Келли первый стал его использовать. Сегодня эта модель применяется и в торговле бинарными опционами.

Математическая модель Келли: принципы и сущность

Модель Келли представляет собой собрание формул, при помощи которых можно просчитать потребность использования финансов. Такой подход также помогает увидеть возможные риски.

Числовые параметры подхода рассчитываются по формуле:

F=((R+1)*P-1)/R

Для рассмотрения основ этой конфигурации, важно понять, как формула работает на конкретном примере. Таким образом, инвестор будет учитывать определенные значения:
Соотношение убыточных/прибыльных операций в торгах.

То есть, чтобы знать этот параметр, следует разделить выигрышные и убыточные сделки. Например, вы торгуете при помощи стратегии, которая включает десять сделок, семь из которых – выигрышные, остальные – убыточные. Таким образом, соотношение будет 10/7.

Доходность.

Показатели данного пункта определяются процентным соотношением доходных операций к убыточным. Например, если из десяти сделок, семь завершаются с успехом, то доходность торговли — 70%.
Если в базовую основу поставить текущие значения в формулу Келли, то получится:

((2,33+1)×0,7-1)÷2,33=(3,33×0,7-1)÷2,33=(2,33-1) ÷2,33=1,33÷2,33=0,57 (57%)

Таким образом здесь показан процент торгового счета для достижения оптимального результата. Следовательно, если инвестор будет грамотно распоряжаться финансами, четко работать по выбранной схеме, то 57% торгового счета ему понадобится, чтобы обеспечить оптимальный результат торговых отношений.

Основное достоинство данного метода в простоте и эффективности. Популярность подходу принес Л.Вильямс. В своих трудах он часто упоминал, что с этой моделью его торговый счет увеличился с 60-ти тысяч долларов до 500 тысяч долларов всего за год.

Но его заявления о таком существенном заработке были восприняты скептически. И он привлек к себе нежелательное внимание трейдинговых комиссий, которые постоянно проверяли его счета, чтобы обличить мошенничество. Однако Вильямс действительно честно заработал данную сумму, просто использовал рациональный подход.

Принцип Мартингейла и его применение

Данный принцип считается тоже одним из интересных открытий в мире финансовой торговли, который взял свое начало в азартных играх. Мартингейл представляет известную концепцию для игры в рулетку. Его концепция не сложная – если долгое время выпадает «черное», то есть вероятность, что в другой раз выпадет «красное».

При использовании данного принципа в верном ключе, можно получить хороший результат. Этот подход отличается от методики Келли и может применяться и в торговле опционами. То есть, суть концепции проста – если рынок продолжительное время идет вниз, значит вскоре он пойдет вверх.

Имеет значение и тот факт, что при применении схемы Мартингейла предполагается, что инвестор просчитывает свои риски. То есть, в этом случае важно рассчитать, как долго трейдер будет придерживаться определенного плана.
Например, при торговле бинарными опционами с начальной ставкой в 24 доллара, с прогнозируемой прибыльностью 70% ваша стратегия сформирована так, что вы осуществляете трейдинг одновременно на 4-х ступенях Мартингейла. Тогда вам нужен минимальный размер торгового счета в 530 долларов. Конечно, разговор идет о деньгах, которые можно будет проиграть.

Принцип Мартингейла – вполне рискованный подход, который подразумевает столкновение с ситуациями и неоправданным риском. При этом рисковать нужно продуманно и с холодным расчетом. Это потребует применение данной стратегии.
В общем эти две модели достаточно результативно показали себя в торговле, и имеют право на существование и применение. Главное – следовать своей стратегии, тогда успех будет неминуем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *