Что такое волатильность и ее особенности

В деятельности игроков финансового рынка есть много понятий, которыми стоит оперировать, составляя прогноз по активу. Но многие трейдеры не знают что такое волатильность опциона. И тогда у них случаются проблемы и сбои в техническом анализе.

Есть убеждение, что волатильность находится в прямой зависимости от самого тренда в ценовом диапазоне актива. Но оно ошибочно. По теории, понятие «волатильность» представляет собой числовой параметр по которому колеблется цена, не завися от особенностей ее направления.

Виды волатильности и ее специфика

Чтобы более точно понимать специфику данного явления, стоит учитывать, что она имеет две разновидности:
Историческая.

Эта волатильность содержит в себе обычное среднегодового отклонения былых изменений графика стоимости торгового актива. То есть, если упрощенно – данные колебания прошлогодней стоимости. В данном случае большое значение имеют каждодневные изменения эквивалента цены. Но понятие волатильности более широкое.

Фактическая. Она не опирается на прошлые показатели. Здесь имеется в виду состояние графика на настоящий момент времени. Ее рассчитывают, используя годовой интервал. Данный тип волатильности более актуален для трейдеров, так как он ориентируется на будущее время.

Как формируется волатильность

Для ясности картины стоит определить, как создается текущая или подразумеваемая волатильность. Стоимость актива претерпевает постоянные изменения, реагируя на события в мировом масштабе. При ожидании значимой новости, трейдер может изменить методику торговли по отношению к конкретному опциону. В следствие чего, стоимость движется, но как правило, она не опирается на изменение стоимости актива. В результате изменяется динамичная стоимость, не касаясь внутренней составляющей.

Если у вас есть знание, что собой представляет понятие волатильности, то можно легко спрогнозировать причину изменения временной цены, именно имеются в виду качественные перемены, которые касаются будущей динамики стоимости опциона. Фактическая волотильность здесь выделяется из стоимости опциона. Волатильность просчитать не получится, если на цену актива не нашелся опцион для торговли.

Стоимость опциона и волатильность: грамотное соотношение

В стандартных условиях текущая волатильность выступает как изменяющийся динамичный параметр, который основывается на активности участников рынка. Увеличению волатильности способствует рост определенного опциона, но еще и другие условия также должны остаться такими же, как и были. То есть, получается, что волатильность тесно связана с контрактами в отношении опциона. Вырост волатильности благоприятно сказывается для держателя, но не благоприятно для продавца опциона.

Если происходит снижение волатильность после заключения контракта, то и цена опциона будет снижена. Теперь будет наоборот – для продавца такая тенденция благоприятна, а для покупателя нет.

Как рассчитать колебание стоимости актива

Волатильность проявляется в процентном значении от цены актива. Она отображает годовое изменение цены от среднего значения курса. Однако стоит помнить, что определенный тип волатильности основывается на взаимной договоренности участников. Поэтому использовать ее как панацею не стоит.

Структура того, как формируется цена актива несет в себе следующие составляющие:
стоимость (на текущий момент);
дивиденды;
время экспирации;
объем страйка;
волатильность;

Понятие «волатильность» применяется для определения ожидаемой возможной цены опциона. Но без знания точного значения стоимости опциона просчитать данный параметр не получится. Поэтому само понятие этого феномена финансового рынка не имеет ключевого значения. Многие задают вопрос, что важнее: цена опциона или волатильность? Стоимость определяется, опираясь на спрос и предложение, а далее идет уже и волатильность как элемент формулы, чтобы рассчитать цену актива.

Как определить движение стоимости

Новоиспеченные трейдеры зачастую пропускают ключевые моменты и не хотят вникать в понятие волатильности, так как не знают как его можно использовать в торговле краткосрочными опционами. Но есть формула, работающая вне зависимости от временного периода контракта, которая может повлиять на исход сделки.

Также важно понимать, что даже применение всех формул на практике на даст стопроцентного результата. Так как на исход сделки могут влиять знания трейдера, умение использовать и интерпретировать полученные сигналы, и информацию. Также важно выбрать правильную стратегию для оптимальной торговли бинарными опционами, чтобы она согласовывалась с вашими знаниями и убеждениями.

Как использовать волатильность в жизни

Понять, куда будет двигаться цена это только один из факторов дельного прогноза, важно еще просчитать временной период данного явления. Вот здесь понятие волатильности и сыграет свою роль, чтобы обозначить отрезок изменения стоимости актива. Может теория и отличаться, конечно, от практики, но знание того, как действует волатильность принесет свою конкретную прибыль.

Волатильность дает оптимальный результат только, если применять в комплексной методике, совмещая с другими навыками, способами и действиями, без которых точный прогноз не склеится. Но в начале стоит разобраться с самим понятием, как оно работает, как влияет на финансовые торги, отследить годовые тенденции, просмотреть влияние на финансовый рынок.

Конечно, ошибки есть у всех. Но профессиональный трейдер, который опирается не только на угадывание тенденции, но и на четкий анализ, холодный расчет может легко избежать крупного слива депозита и постепенно преумножать свои инвестиции. Поэтому изменения ценового графика следует считать дополнительным инструментом для прогнозирования ситуации на финансовом рынке.